Тема достаточно избитая, но я ее все-таки поднимаю. К сожалению, далеко не все понимают ее значимость. Бытует мнение, что надо работать на полный депозит, а в случае убытков, просто сократить размер позиции. Но это грубейшая ошибка. При уменьшении позиции вам будет значительно труднее выйти из просадки. Более того, обычная логика говорит, что «если прет», увеличивай объем, это даст больше прибыли. Ну а если убыток? Логично было бы сократиться? Ответ – нет. Вы не можете знать, где пойдет перелом с минуса на плюс. Поэтому чисто математически надо держать один и тот же объем для восстановления счета. И не в коем случае нельзя применять мартингейл. Он не эффективен в системах с положительным матожиданием и разрушителен при отрицательных схемах.
Итак. Как считать. Предположим, у вас есть рисковый капитал, т.е. средства, которыми вы можем рискнуть, а проще сказать – потерять, в размере 30 000 руб. Но терять вы не хотите и поэтому задействуете систему контроля над риском. Пусть это будет процентный вариант расчета риска (см. «Контроль риска»). Вы решили, что за одну сделку можем потерять 2% капитала, т.е. 600 руб. Стоп устанавливается 150 п, что составляет около 200 руб. Значит вы можем торговать 3 контрактами, что получается в результате деления 600 на 200. Мало? Но это ваш выбор в соответствии с принятой системой контроля риска. Это даст вам устойчивость и выживаемость в течение долгого периода времени. А ваша задача на первом этапе нашей торговли как раз и есть выживаемость до тех пор, пока вы не выйдите в стабильный плюс.
Идем дальше. В день вы можете потерять 5% рискового капитала, т.е. 1 500 руб. Переводим эту сумму на количество торгуемых контрактов. Получается 2,5 попытки входа по 3 контракта. Математику можно немного изменить и сделать 7,5 входов по 1 контракту. Но сразу оговорюсь: этот подход не эффективен, т.к. вы продлите сомнительное удовольствие чаще быть в рынке, но резко сократите потенциал ожидаемой прибыли.
Обратите внимание, данный подход достаточно хорошо сочетается и со второй количественной системой управления риском. Получается, что мы работаем 3 контрактами, делая три (округлил в большую сторону) сделки в день. При этом риск находится у нас под полным контролем. Как мне представляется, для начального этапа данная система выглядит весьма эффективной.
Конечно, существуют и другие системы расчета объема торгуемой позиции. Но для этого вам надо иметь достаточно продолжительную историю ваших сделок, т.к. эти методики базируются на максимальной просадке депозита или, по крайней мере, строятся на базе худшей убыточной сделки. Но для этого, повторяю, нужна история. На начальном этапе вполне достаточно задействовать представленный выше вариант.
