Эффективность внутридневной торговли зависит от решения двух задач: необходимо как можно быстрее идентифицировать конкретный тип формирующегося дня и реализовать сделку строго в соответствии с правилами построения такого дня. Одним из инструментов решения данных задач является метод цифрового портретирования. Суть этого метода заключается в оцифровке отдельных этапов торгового дня (начальный баланс, расширение, коррекция и возврат из коррекции) в целях последующего создания на этой базе соответствующих шаблонов. Имея набор таких шаблонов и сравнивая их с текущей ситуацией на рынке, мы сможем своевременно распознать конкретный тип текущего дня и провести его расторговку в соответствии с заложенными в шаблон параметрами.
Для создания цифрового портрета достаточно воспользоваться инструментарием описательной статистики. Но перед тем, как приступить непосредственно к процессу портретирования, ознакомимся с теорией вопроса. Перенесемся в среднюю школу. Если измерить рост учеников выпускных классов, мы скорее всего получим выборку в границах от 1,5 до 2,2 метров. Рассчитаем стандартное отклонение выборки и выведем ее среднее значение. Если к этому среднему значению прибавить и вычесть по одному стандартному отклонению, мы получим область значений, в которую попадут около 95% всех учеников. Зачем нам это надо знать? Дело в том, что если в нашу школу придет новый ученик старших классов, то в 95% случаев его рост будет соответствовать выведенной нами области.
Как это можно использовать в трейдинге? Возьмем область расширение первого часа торгов ядерного дня (тип дня, профиль которого на 30-минутных барах напоминает букву Р для лонга и Ь для шорта) и составим выборку по данному показателю за период с 05.02.19 по 10.07.20 гг. (без учета 4-ой широкой группы волатильности). Теперь рассчитаем стандартное отклонение и проведем границы полученного коридора:
Расширим нашу выборку еще на 10 значений за период с 11.07.20 по 23.10.20 г.:
Мы видим, что 8 значений из 10 попадает в выделенную ранее область. Но мы же говорили о 95%? Дело в том, что при статистической обработке выборки необходимо удалять из нее экстраординарные значения - выбросы. Если этого не делать, среднее значение будет деформироваться и порождать ошибки в расчетах. Поэтому существуют такие рекомендации, как: проигнорировать максимум и минимум, убрать по 5% сверху и снизу и т. д. Однако все это сопряжено с субъективной оценкой. Чтобы придать расчетам черты объективности, можно использовать другой подход, основанный на медиане (срединное значение выборки) и отображаемый особым графиком, называемым ящик с усами:
Если использовать данный подход при анализе нашего примера, мы получим достаточно информативную картину:
По сути, это и есть составная часть совокупного цифрового портрета ядерного дня, описывающая один из его сегментов – расширение диапазона первого часа торгов (НБ – начальный баланс). На графике четко видно, в каких границах в основном проходит расширение и какие значения являются экстремальными. Следовательно, при выходе расширения текущего дня на медианный уровень в 1200 п., мы сможем с большой долей уверенности предположить, что это ядерный день, у которого не будет коррекции к середине диапазона. Поэтому мы можем отрабатывать ротационные движения в одной половине диапазона со стопом на срединном уровне, что даст возможность совершить несколько прибыльных сделок с пониженной долей риска.
Если вас интересуют нестандартные подходы к трейдингу, способные дать устойчивый положительный результат при пониженной степени риска, приглашаю присоединиться к моему telegram каналу. Участие в этой площадке позволит вам по-новому взглянуть на вопросы торговли, покажет механизм осуществления прибыльных сделок изнутри, даст статистическую основу для верификации текущих внутридневных процессов, научит, когда и как осуществлять правильный трейд. Для получения дополнительной информации по каналу достаточно активировать эту ССЫЛКУ.
