Пятница 15.03.2019 г. достаточно интересный день, который в очередной раз доказывает эффективность структурного трейдинга. Чем же он интересен? Прежде всего завершением формирования треугольника на контрактном уровне и выходом из данной фигуры в рамках уже известной нам схемы формирования гибрида нормального дня (см. «Метод цифрового портретирования»).
Итак, начало пятничных торгов. Мы видим четко выраженный треугольник в перспективе нескольких недель:
К 11:00 рынок сформировал сверх узкий начальный баланс (НБ - диапазон первого часа) всего в 490 п. Кроме того в нем содержится разрыв, который с большой долей вероятности может быть заполнен (см. «Гэп в интрадее»). Учитывая данные обстоятельства предполагаю, что день может развиваться по схеме волатильности, нейтральности или как двухядерный, о чем и пишу в рамках информканала:
12:52 – расширение НБ на 200 п. вверх. Начинаем отслеживать формирование дневной структуры.
Локальный максимум образовался в 12:52 на уровне немногим более 50% расширения НБ. С 12:52 до 14:47 продолжался набор объема на 118900, который составил 17000 контрактов. Все это говорило в пользу нормального дня и открытия шорта. И тут первая ошибка: переоценка значения НБ. Исходя из этого параметра, в ситуации с узким НБ мы должны больше полагаться на волатильность, а не на нормальный день. А значит расширение могло продолжиться? Более того, перед нами стояла граница треугольника с возможностью его ретеста. Принимаю решение ждать коррекцию или попытаться войти в шорт на 119000:
Ближе к 15:00 цена пошла вниз:
И здесь повтор первой ошибки: НБ узкий, значит приоритет волатильности, следовательно, вхожу в середине диапазона. И… закономерный исход - выбивает по безубытку:
Переоцениваю ситуацию:
Обратите внимание на точность определения уровня 118450:
А теперь давайте оценим эту точку с позиций имеющейся у нас оцифоровки:
1) локальный минимум – 16:11 – соответствует, допустимо с 13:00 по 17:00;
2) размер коррекционного диапазона – 75% - соответствует, допустимо 50% - 110%;
3) накопленный объем – 11300, даже больше, чем необходимо;
4) время накопления – 20 мин., допустимо 7 – 40 мин.
Все соответствует? Да. Нужен лонг. Но тут ошибка номер три – трейдер пьет кофе. Дальше – известное сравнение с убегающим поездом, укоры в собственный адрес и вход лишь на 119050.
И на завершение четвертая непростительная ошибка. Мы уже знаем, что малые НБ в структуре нормального дня порождают гибритизацию, т. е. значительный выход за экстремум и переход в некую новую форму. Следовательно, мы должны держать взятую позицию минимум на 450 п. дальше от коррекционной точки. Что же делаю я? Закрываю позицию на 119050 (+420 п) из-за опасения отскока от границы треугольника с надеждой перезайти немного ниже. Но рынок пробивает границу и идет вверх. Дальше опять все закономерно:
Что получилось в сухом остатке? +260 п. А что могло быть? +500 п. на шорте в рамках коррекции нормального дня и +1500 п. на лонге на возврате из коррекции и гибритизации. Недобор 1740 п. Причем понятных, просчитанных на других примерах и практически безрисковых пунктов. Согласитесь, обидно…
