Неделю назад написал статью «Метод цифрового портретирования». Давайте попробуем применить полученные знания к расторговке вчерашнего дня - пятницы, 1 марта 2019 г.
11:00 - завершилось формирование НБ. Его диапазон 870 п., что позволяет отнести его к средней группе распределения диапазонов первого часа торгов. Это говорит о вероятности дальнейшего формирования нейтральный, волатильного или двухядерного дня. Другие варианты на этом этапе пока не рассматриваются. Ждем расширения диапазона на 200 п., что покажет нам возможное направление дня.
15:41 - время идет, а расширения так и нет. Тайминг сбит. Идею волатильности отбрасываю. На первое место выходит мысль про второе ядро и фоном проходит идея про нейтральный день с обновлением максимума. Пишу на сайте:
16:21 - цена снизился на 200 п. С этого момента начинаем внимательно отслеживать ситуацию.
16:45 - рынок переходит в коррекцию и устремляется вверх.
Смотрим на начало коррекции. За 28 минут на 118400 набран объем 8170 контрактов. При этом в 16:42 был установлен новый минимум, выступающий вниз на 130 п. По этим параметрам ситуация схожа с нормальным днем. В данном случае согласно оцифровке нормального дня мы должны были выставить приказ на лонг в 16:41 по факту набора 6500 контрактов по цене 118350, т. е. на 50 п. ниже аккумуляции объема.
Приказ сработал бы в 16:42 (какова точность!). Однако это сделано не было. Причина – сдвинутый тайминг. Но когда рынок пошел вверх, мы уже просто обязаны были учесть данный тип дня.
Мы знаем, что в случае нормального дня коррекция должна составить как минимум 50% от текущего диапазона. Поэтому на уровне 118930 выставляется алерт, которые просигнализирует нам момент выхода на это значение.
18:00 - срабатывает алерт. Мы должны оценить ситуацию и принять решение об открытии шорта.
18:07 - прошло 7 минут с момента срабатывания алерта. К этому моменту набрано более 5000 контрактов. Оба условия для выставления заявки выполнены. Выставляем приказ на шорт на 118950 (50 п. выше уровня накопления) со стопом 150 п.
18:18 - приказ срабатывает и со следующей минуты рынок устремляется вниз (второе восклицание: какая точность!).
А что же я? Тоже в шорте, но со 118900 и несколько раньше расчетного времени. Почему? «Ой, целевой уровень! Сейчас развернут и рынок уйдет без меня!» Знакомое чувство?
Теперь думаем про цель. Все напоминает нормальный день. А учитывая размер НБ, можем смело прогнозировать гибритизацию. Значит выход на минимуме дня можно отбросить и ждать более глубокого снижения? Но! Смещенный тайминг, который привел к явно раздутому ядру. Решение: дожидаюсь обновления минимума дня и крою шорт.
Сразу оговорюсь: решение ошибочное. Логика простая. Если гибрид, то идем ниже. Если второе ядро, идем ниже тем более. Оценивая ситуацию постфактум, думаю, что смутила возможность формирования дня в виде буквы Ь. Но это было явной ошибкой. В результате закрылся на 118150 с результатом +750 п. А мог бы для чистоты эксперимента вытянуть несколько больше.
Вот так и борются в каждом из нас холодный расчет, страх и жадность. Поэтому многие и воспевают дисциплину. Только у подавляющего большинства из нас эта песня далеко не всегда попадает в ноты.
