Бытует мнение, что внутридневная торговля в предпраздничные дни не имеет смысла в силу недостаточных объемов и низкой волатильности торгов. Действительно, в такие дни торговля как бы замирает, ограничивая тем самым ожидания по прибыли. Но одновременно с этим пониженная амплитуда ценовых колебаний существенно сглаживает потенциальные риски. Следовательно, понимая структуру развития предпраздничных дней и опираясь на пониженный рисковый порог, трейдер может увеличить объем своей позиции, что даже при небольшом движении цены в нужном направлении может принести необходимый положительный эффект.
Какова же структура предпраздничных дней? Во-первых, здесь преобладает узкий начальный баланс (диапазон первого часа). Во-вторых, диапазон таких дней практически всегда уже предыдущего дня. Таким образом, предпраздничный день может сформироваться в виде короткого нормального, волатильного или нейтрального дня, реже – в виде соединения двух небольших ядер.
Проверим это на истории, проанализировав торги в предпасхальные пятницы за несколько лет (график построен на 30-минутных барах в представлении Market Profile).
25 марта 2016 г. – нейтральный день, отработавший шип предыдущего дня (Что такое шип и как его торговать). Открытие – рост – снижение с обновлением минимума – возврат на 70%:
14 апреля 2017 г. – двухядерный день внутри четверга:
30 марта 2018 г. – волатильный день, отработавший шип предыдущего дня. Открытие – снижение к границе шипа – возврат на 90%:
И везде узкий начальный баланс, диапазон меньше предыдущего дня, наличие значительной коррекции. Как нам может помочь эта информация? Смотрим четверг 18.04.19. Диапазон 1170 п. Значит пятница должна быть максимум 1150 п., а скорее всего меньше. В данных условиях рассматривать многоядерность не имеет смысла: все слишком узко. Оставшиеся три варианта нормальный, волатильный или нейтральный будут иметь коррекцию от 50% и выше. Следовательно, тактика действий достаточно проста. Мы ориентируемся на расширение НБ на 50% (нормальный или нейтральный день), и открываем сделку внутрь свечи. При этом выставляем стоп 200 п., что позволяет защититься от большего расширения при волатильности. Цель уточняем по факту начала коррекции. При волатильной схеме ориентируемся на 50% от диапазона, в остальных случаях прицел минимум на 60% возврата.
Теперь обратимся к моему telegram каналу и посмотрим, как представленные выше мысли реализовывались в динамике:
Расширение начального баланса началось лишь после 17:00. Данное обстоятельство позволило отбросить вариант волатильности из соображений просроченного тайминга. Картина стала понятной, и можно было рассчитывать на лонг при увеличенном объеме позиции:
Маленькое отступление от темы. Не смог удержаться. Реакция моих коллег по каналу (спасибо за поддержку):
Переходим к закрытию сделки. Как уже говорил, минимальная цель была определена на 60% коррекции, т. е. на уровне 124320. И все-таки поставил на 124370, понадеялся на прокол уровня РОС. И зря – не дошли 40 п. Зато расчетные точки как на вход, так и на выход отработались идеально. Опять дисциплина… В итоге вышел руками перед закрытием сессии, зафиксировав 320 п. прибыли:
Кто-то скажет: «Не много». Отвечу: «Это 44% дневного диапазона в «убитый» предпраздничный день при полной позиции с минимальным риском при плановом показатели в 200 п.» Но главное – другое. Этот день еще раз показал, что рынок можно и нужно просчитывать заранее в целях моделирования своих сделок.
