Практика показывает, что при правильном подходе структурный трейдинг способен дать действительно впечатляющие результаты. В подтверждение тому хочу продемонстрировать применение его правил и методов на примере одного торгового дня - пятницы 19 июня 2020 г.
1) 10:10
День открылся резким движением вверх с последующим переходом в фазу накопления. На 121800 получаем 15-минутнную фильтрацию. Используя правило 800, определяем потенциал возможного прохода:
2) 10:29
Рынок вышел на заданный уровень и вновь перешел к фильтрации на 15 минутах. Максимальный объем дня (МОД) на уровне второго фильтра. Можно предположить, что под давлением этого объема цена скорректируется вниз. Для определения цели вновь используем правило 800. Приказ на шорт выставляем на 122200 – пробой 5-минутного желтого фильтра со стопом за синий фильтр в 250 п. На случай проталкивания вверх – лонг на пробой текущего максимума на 122660. Здесь стоп максимальный – 300 п., т. к. фильтр ниже максимума на 260 п.
3) 12:51
Сработало проталкивание. Первая сделка закрывается с результатом +520 п.
4) 12:59
На 30-минутном графике видим достаточно узкое скопление с намерением идти вверх. Косвенно это напоминает ядро и попытку выхода из него вверх. Однако размер этого ядра весьма узкий. Возможные варианты: выход вверх на новое ядро/новый максимум, развитие текущего ядра или коррекция вниз вплоть до перехода в нейтральность.
В связи с тем, что рынок пребывает на максимуме, наиболее вероятный сюжет – это достройка ядра. Поэтому выбираем волновую методику на разворот с консервативным входом для уменьшения риска прыжка вверх:
Т. к. в этой сделке расчет делается на разворот, стоп выставляем за текущий максимум, т. е. на 123300 (180 п.). Цель – нижняя граница ядра, которая пока точно не определена. Поэтому используем ориентир в 800 п. от последнего максимума. Кроме того, в рамках волновой системы для подстраховки используем трейлинг стоп:
Оптимальный выход получается на 122490. Это дает +630 п. Здесь цена 3 раза касалась заданного значения, образуя тройной пинцет, что недвусмысленно указывает на разворот. Но если этот выход был бы пропущен, сделку необходимо было бы закрывать по пересечению волнового максимума на 122840 с результатом +280 п.
5) 13:59
После закрытия последней сделки на момент завершения 13-ого часа имеем большой диапазон первого часа и достаточно узкое ядро. Общий диапазон 2690 п. при среднем в 40000 п., что говорит о наличии потенциала к дальнейшему расширению. По форме ядра (узкое) наиболее вероятен переход к построению двухядерного или нейтрального дня:
Оптимальный вариант в данной ситуации – оставаться в стороне и наблюдать за реакцией рынка на текущие границы ядра на 123290 и 122490. При этом следует понимать, что ядро сформировано и при пересечении экстремума скорее всего пойдет развитие пробоя. Поэтому при подходе к границам ядра подключаем вариант волнового входа на пробой (предпочтительный) и на разворот.
6) 16:00
После пересечения верхней границы ядра и образования первого волнового максимума выставляем лонг на пробой 123420 со стопом под локальный минимум в 170 п. В принципе на второй растущей волне стоп можно было бы перевести в безубыток. В противном случае в 15:22 нас выбивает с убытком в -170 п. В этой точке рынок уже вернулся внутрь ядра и, следовательно, можно искать шорт. Приказ выставляется под локальным волновым минимумом на 123090 со стандартным стопом в 200 п. Вход осуществляется в 15:55:
7) 18:32
На момент входа в шорт структура дня может быть представлена как расширенное ядро или как нормальный день. При этом второй вариант более вероятен, т. к. середина диапазона поднялась на 122120, что вполне достижимо для расширенного ядра. Но учитывая наличие большого объема в верхней половине диапазона, можно ожидать более глубокую коррекцию или даже переход в нейтральный день. Поэтому перед нами появляется два варианта. Первый – менее рискованный: текущий шорт закрывается на середине диапазона на 122120, и, если снижение продолжится, позиция открывается вновь при пробое локального волнового минимума. При втором варианте мы просто удерживаем шорт и подтягиваем стоп на волновые максимумы. Выбираем менее рискованную схему:
В результате мы получили прибыль в +970 п. и возобновили шорт на новой нисходящей волне на 122030.
8) 18:45
Срабатывает 30-минутный фильтр. По правилу 800 выставляем потенциальную цель на 121200:
Достижение указанной цели хорошо ложиться на схему нормального дня с глубокой коррекцией. Отсюда можно ожидать разворот и хотя бы частичное восстановление утраченных позиций в верхней половине дневного диапазона (вариант 1). Однако нельзя исключать и второй вариант, связанный с обновлением минимума и перехода в нейтральный день. Причем в пользу второго варианта говорит наличие большого объема сверху, форма верхнего ядра, неисчерпанный потенциал дневного диапазона (3050 п. при среднем в 4000 п.):
Поэтому при достижении 121200 представляется оптимальным также ориентироваться на волновую методику, подтягивая стоп на локальные максимумы.
9) 19:41
Рынок проходит 121200 без остановки, что подтверждает наши рассуждения о возможной нейтральности. Но с 19:20 начинают проявляться первые признаки торможения – появляется первый молот. В 19:25 формируется новый молот. И здесь можно было бы выходить на пробое его максимума на 120410. Однако мы придерживаемся волновой методики и пока только подтягиваем стопы. В 19:33 устанавливается новый локальный максимум, стоп ставится над ним, и он срабатывает в 19:41. Результат сделки +1280 п.:
10) 21:00
Внизу сформировалось новое ядро. Проявленный хвост покупателя ограничивает движение вниз. Диапазон ядра в 760 п. будет сдерживать его плавный рост. Следовательно, будет либо сильный выход из ядра вверх по направлению к середине диапазона, либо ядро будет просто расширяться вправо:
Отсюда возможная стратегия: дожидаемся пробоя и выставляем приказы на продолжение движения на его экстремумах.
11) 23:31
В 21:57 попытка прокола верхней границы. Цена тут же вернулась в ядро, в результате чего границу передвигаем на 121340. В 22:12 – новая попытка выйти из ядра вверх. После перехода этой волны в коррекцию выставляем два приказа: лонг на 121580 и шорт на 121080. В 22:38 срабатывает шорт с целью на противоположной границе ядра на 120500. В 23:31 сделка закрывается с прибылью +590 п.:
Результаты за день:
1) лонг +520 п.;
2) шорт +630 п.;
3) лонг -170;
4) шорт +970 п;
5) шорт +1280 п.;
6) шорт +590 п.
Итого: +3820 п.
