Тестируем торговую систему
1. Предпосылки
Анализ работы моего учебно-информационного канала показывает, что основная часть подписчиков заинтересована в получении конкретных рекомендаций по совершению сделок. Во многом это связано с занятостью по основному месту работы, недостаточным уровнем базовых навыков у новичков, отсутствием необходимых дорогостоящих торговых терминалов и приводов. Но, как мне кажется, главная причина в другом: для человеческой натуры свойственно хотеть все сразу и сейчас. Учебный же процесс предполагает не один месяц упорного труда, что не всегда вписывается в устоявшийся ритм жизни.
2. Особенности моей торговли
Как уже неоднократно писал, используемая мною методика мало пригодна для механического копирования. Я осуществляю вход в сделку непосредственно по факту формирования необходимых условий и не могу заранее знать, будет ли набран критический объем на определенном структурном уровне, или цена перейдет в новую плоскость. Когда условия выполняются, я вхожу в сделку и информирую об этом в канале. Но к этому моменту цена может уже уйти от моей точки входа. Следовательно, механический повтор сделки становится затруднительным, а совершение аналогичного входа возможно лишь самостоятельно с использованием моей методики, что возвращает нас к необходимости учебного процесса. Но! Спрос рождает предложение. Поэтому идея создания системы, пригодной для эффективного копирования не была забыта.
3. Условия и ограничения
Пригодная для механического копирования система должна соответствовать определенным требованиям. Я выделил следующие, значимые на мой взгляд, ограничения.
1) сигнал на вход/выход должен генерироваться как минимум за несколько минут до его совершения; перед таким сигналом не ранее 30 мин. должно быть предупреждение о возможной сделке;
2) торговый период должен быть сокращен, т. к. подписчик не может быть постоянно привязан к компьютеру;
3) в день должно быть не более 1, максимум 2 сделок.
Очевидно, что при выполнении данных условий наша модель будет интересна следующим категориям пользователей:
1) лицам, заинтересованным в получении пассивного дохода, существенно превышающего банковский депозит;
2) новичкам, как средство получения первой прибыли без дополнительных трудозатрат;
3) трейдерам, которые пока не смогли добиться устойчивого прироста прибыли;
4) опытным трейдерам, как средство расширения доходной базы за счет подключения дополнительного инструмента (например, если кто-то специализируется на нефти, он может получить дополнительных доход и от RI).
4. Подготовительный период
В конце прошлого года в ходе дискуссии на страницах сайта на тему механической торговли я обещал решить эту задачу. Но только сейчас я вновь могу вернуться к данной теме. Столь длительное молчание связано с обязательными ограничениями: в день только одна сделка. Следовательно, для тестирования системы был необходим достаточно продолжительный подготовительный период для получения статистически значимой выборки наблюдений. А это не один месяц. Зато сейчас у нас имеется уже проверенная база данных, которая позволяет сделать соответствующие выводы.
5. Принципы торговой модели
Здесь хочу затронуть два момента. Во-первых, фундамент торговой системы. Как я уже неоднократно упоминал, мною используется собственная методика, называемая структурный трейдинг. Здесь нет индикаторов, графических фигур, свечных конструкций. За основу принимаются несколько схожих структурных моделей, к которым привязываются уточняющие их объемные показатели. В ходе практической работы я определил, что некоторые из этих паттернов достаточно устойчивы и их можно использовать в качестве базиса для построения механической системы. Можно ли это переложить на язык компьютера? Думал об этом не раз. Но ответ скорее отрицательный – модель предполагает комплексное использование разнообразной информации (влияние старших тайм фреймов, фазы аукциона, прошлый тип дня и т. д.), что запрограммировать просто не реально. И здесь мы подходим ко второму очень важному вопросу. Известно, что в силу внутри рыночных изменений любая торговая система подвержена распаду. Очевидно, что предугадать этот момент невозможно. Никто не скажет, идет ли обычная просадка, или система перешла в фазу генерации убытка. Для решения этой проблемы я использую метод диверсификации, т. е. объединяю в рамках одной торговой конструкции несколько отдельных не коррелируемых друг с другом торговых систем. Следовательно, если одна система начнет сбоить, то другие компенсируют получаемый убыток. При этом в обязательном порядке осуществляется постоянный контроль за ситуацией за счет мониторинга показателя максимальной просадки. В случае увеличения данного показателя в два раза, торговля должна быть прекращена. Далее определяется, какая стратегия генерирует убытки, после чего она помещается «в карантин». После этого уже можно будет принимать решение о возобновлении работы всей модели в целом.
6. Метрика торговой модели
1) Результаты торговли по дням по состоянию на 21.05.2019 г.
Первый квартал 2019 г.
Второй квартал 2019 г.
2) Кривая доходности по дням за текущий год по состоянию на 21.05.2019 г.
3) Статистические показатели использования торговой системы по состоянию на 21.05.2019 г.
7. Почему результаты системы отличаются от моих трейдстрипов
Действительно, результаты отличаются. Причины две. Во-первых, данная торговая модель находилась в стадии теста, а не в реализации на практике. Во-вторых, я торгую без определенных выше ограничений. Следовательно, у меня получается гораздо больше сделок и выше ожидание по прибыли и рискам. Вместе с тем я достаточно часто использую сигналы данной системы. Механический подход нивелирует эмоциональную нагрузку на трейдера и уменьшает количество допускаемых ошибок.
8. Что дальше
После того, как торговая модель прошла внутренний аудит, я хотел бы продолжить ее тестирование в открытом режиме одновременно с проверкой удобства ее использования потенциальными подписчиками. Для этого я открываю бесплатный telegram канал, куда буду выкладывать системные сигналы в соответствии с представленными выше требованиями. Таким образом в канале будут проходить сигналы следующего характера:
1) подготовка ко входу (за 15 – 60 мин.);
2) выставление приказа на вход одновременно со стоп лоссом (за 1 – 15 мин.);
3) перевод в безубыток (по ходу сделки при условии достижения определенной прибыли);
4) выставление приказа на закрытие позиции (за 15 – 60 мин.).
5) результат по сделке и за день в пунктах (в редких случаях может быть 2 сделки).
Никакой другой информации в канале не будет. Поэтому при срабатывании сигнала подписчик будет знать, что это связано исключительно с торговой операцией. Обсуждения, предложения, отзывы – все пойдет на обычных страницах сайта в рубрике обсуждений за текущий месяц.
Хочу предупредить, что предлагаемая система находится на этапе тестирования, и ее сигналы носят рекомендательный характер. Поэтому призываю не увлекаться и задействовать минимальный объем позиции или даже демо режим. Помните: вся ответственность лежит на вас самих. Сейчас главное не заработок, а уверенность в работе предлагаемой модели.
Что касается действующего учебно-информационного канала (УИК). Это совсем другое направление деятельности. Если новый канал является обычным ретранслятором механической торговой системы, то УИК направлен на популяризацию и обучение моей методике торговли на примере осуществления реальных сделок в режиме он лайн.
