Нейтральный день

1. Определение

Под нейтральным днем понимается торговый день с подтвержденным расширением в обе стороны от начального баланса.
Другими словами, если в течение дня торговля велась над и под диапазоном первого часа более чем на 200 п., такой день считается нейтральным.

2. Частотность

В 2018 г. нейтральные дни встречались 67 раз из 254, что составило 26%. В текущем году на 10.05.19 из 88 торговых дней зафиксировано 15 нейтральных, т. е. 17%.

3. Виды

1) Н/1 – закрытие в первом расширении

2) Н/2 – закрытие во втором расширении (39%)

3) Н/с – закрытие в середине (16%)

4) Н/э – экстремумный день (33 %)

4. Особенности

1. На начальном этапе идентифицировать нейтральный день достаточно сложно, т. к. он развивается по правилам нормального дня. Единственное отличие – первое расширение может доходить до 110% от НБ. Однозначно распознать нейтральный день можно лишь по факту перехода ко второму расширению с противоположной стороны НБ.
2. Нейтральные дни часто ходят парами. В 2108 г. было 16 таких пар, т. е. практически половина нейтральных дней повторялась. При этом большие повторы являются исключением: за весь 2018 г. было по одному случаю тройных и четверных нейтральных дней. Следовательно, если сегодня проявился нейтральный день, то трейдер может ожидать такой же тип дня и завтра. Но вот послезавтра он скорее всего не появится.
3. Достаточно часто размер второго расширения примерно равен размеру первого.
4. Переход в экстремумность («бегущий профиль нейтрального дня» по Дж. Далтону) создает благоприятные условия для направленной сделки, т. к. цена идет в одном направлении без каких-либо значимых откатов.

5. Расторговка

Расторговка нейтрального дня предполагает три сделки.

Первая сделка осуществляется в рамках первичного расширения и проводится по правилам захвата коррекции нормального дня (особенность № 1). Описание работы по этой схеме приводится в материалах по нормальным дням, например здесь. При этом необходимо учитывать, что при выходе из сделки в соответствии с особенностью № 2 следует рассмотреть возможность переноса тейка за границу противоположного экстремума.

Вторая сделка проводится уже во втором расширении по направлению во внутрь диапазона и основывается на особенности № 3. Она предполагает покрытие вариантов Н/1, Н/с и частично Н/2. Параметры сделки: вход на уровне, равном размеру первого расширения, сокращенного на 20 п., стоп 200 п., перевод в бу на 200 п., тейк 800 п.

В качестве примера возьмем 8 мая 2019 г. Первичное расширение составило 440 п. Следовательно, вход в шорт с обратной стороны рассчитывается путем прибавления к значению верхней границы НБ (121470) 420 п (440 – 20), что выведет нас на уровень 121890. Тейк ставится на 121090 (800 п.), т. е. немногим ниже срединной линии диапазона.

Это правило разработано с учетом статистики и является обобщающим. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо его подтверждение. Для этого сначала устанавливаем расчетную точку входа, а потом ждем ее подтверждения через всплеск горизонтального объема на ближайшем к ней уровне (отслеживается на масштабе 100). Если заметного увеличения объема нет, расчетный уровень входа отодвигается дальше по направлению от центра.

Третья сделка предназначена для входа на экстремумность (особенность № 4). Она инициируется в случае убытка или/бу по второй сделке в результате дальнейшего движения цены по направлению от НБ. Вход осуществляется на пробой нового экстремума со стопом в 200 п. В случае срабатывания стопа, сделку можно еще раз повторить, но уже на пробой нового расширенного экстремума. Перевод в бу на 200 п. Тейк - за пару минут до завершения торгов.