Многие читатели сайта знают, что я достаточно много времени посвящаю вопросам разработки механических торговых систем. И это не удивительно. Какой трейдер не мечтает иметь машинку по производству денежных купюр? Давайте разберемся, реальны ли эти мечты?
Впервые эта тема заинтересовала меня лет десять назад. Я приобрел платформу разработчика торговых стратегий Wealth-Lab, заказал коннектор к Quik и погрузился в работу с оцифровкой моих идей. Сначала, казалось, все просто: взял скользящую среднюю, подобрал к ней оптимальный период, перевел систему в автоматический режим и начал подсчитывать прибыль. К сожалению, все оказалось не так – вместо прибыли шли убытки.
Перебрав десятки стратегий и индикаторов, я пришел к выводу, что эта тема требует глубокого изучения. Я погрузился в штудирование книг Лебо и Пардо, разработал особые таблицы учета результатов форвардного тестирования, потратил сотни часов на оптимизацию и тестирование наиболее перспективных вариантов. В конце концов мне улыбнулась удача. Идея Л. Вильямса по пробою волатильности с моими дополнениями и мзменениями дала нужный результат. Полгода я наслаждался успехом, получая десятки тысяч рублей за сделку. Помню вечер, когда в Штатах неожиданно подняли ставку, и рынок рухнул. Тогда у меня был рекорд – 1,5 млн руб. за 4 часа торгов.
А потом все изменилось. Рынок потерял драйв, ослаб, стал неуверенным. И сразу пошли убытки. В конце концов я отключил автомат…
Несложно догадаться, что я не раз возвращался к этой стратегии. Я ее дорабатывал, менял, переносил на другие инструменты. Однако устойчивости в результатах уже не было. Пробовал реализовать и другие идеи, как простые, так и достаточно сложные. Год назад я решил изменить подход и сделать комбинированного робота, состоящего из нескольких не коррелируемых между собой стратегий. Расчет был прост: если одна стратегия перестанет приносить прибыль, то доход от других выведет совокупный результат в плюс. Именно этот вариант мы тестировали с подписчиками сайта летом прошлого года (подробнее здесь). К сожалению, не удачно.
Все это заставляет по-новому взглянуть на тему механических систем. Если рассматривать проблему с позиций структурного трейдинга, начинаешь понимать, что использование робота в привязке к интрадею изначально обречено на неудачу. Внутри дня идет борьба представителей всех тайм фреймов. Сегодня тон задает долгосрочник, и рынок впадает в импульс. Завтра -наоборот, на рынке превалируют внутри дневные трейдеры, и он строит баланс. Послезавтра в борьбу вступят все и сразу. В результате цена пойдет вверх, потом развернется и убежит вниз. Следовательно, первое, что надо сделать, это забыть про интрадей и сосредоточиться на среднесрочных системах. Это позволит избежать спекулятивных всплесков, увеличить время удержания позиции, а значит и потенциал по прибыли, использовать возможность входа большими лотами. Кроме того, появится возможность более эффективного копирования сделок сторонними пользователями. В этих условиях уже не будет жесткого ограничения риска в двести пунктов, и любой желающий сможет повторить вход, спокойно взвесив все за и против.
Но главное - другое. В построении стратегии необходимо абстрагироваться от цены. Цена – это всего лишь внешнее проявление рыночных процессов. Это как температура у человека. Если он болен, то надо бороться не с температурой, а сосредоточиться на причинах, которые ее вызывают. На рынке такой причиной является нарушение баланса между спросом и предложением. И изучить данное явление можно лишь при помощи трех инструментов: объема, отрытого интереса и дельты между покупками и продажами.
Именно эти принципы я заложил в основу своей новой стратегии. Я не буду описывать ее внутренние механизмы, а остановлюсь на главных параметрах:
1. Система относится к категории среднесрочных. В среднем одна сделка осуществляется раз в двенадцать дней.
2. Сигнал на сделку поступает по факту закрытия торгового дня после появления окончательных данных по объему, ОИ и дельте. Следовательно, вход в сделку осуществляется на следующий день. Первая минута может быть волатильной. Поэтому входить лучше вначале второй минуты.
3. В большинстве случаев используется переворотный механизм входа. Закрытие одной сделки сразу же сопровождается открытием другой в противоположном направлении.
4. Система предполагает работу со стопом. Его размер составляет 3 тыс. пунктов, что в нормальных условиях волатильности соответствует 1,5 торговым дням. При срабатывании стопа переворотный механизм входа не задействуется.
5. Стоп переводится в безубыток при достижении прибыли в 6 тыс. пунктов.
Естественно, первым делом я протестировал систему на исторических данных, взяв период с 1 января 2017 г. Получив достаточно устойчивый «теоретический» результат, с июля прошлого года я приступил к реальным торгам, заработав на конец года 18 тыс. пунктов на контракт. Многие пользователи сайта видели информацию об этих сделках, а некоторые даже их копировали. Но настоящий апофеоз система показала в первой половине марта. Сначала я получил убыток в 5 160 п., когда стоп был выбит, и прошло сильнейшее проскальзывание. Но следующая сделка за две недели выдала 37 980 п. При этом я поспешил и не дождался должного сигнала, который сгенерировал рекордные 46 090 п.
Теперь несколько слов о результативности системы в целом. Ниже я привожу график прироста капитала и экономику стратегии по состоянию на конец апреля 2020 г. На базе полученных тестовых значений:
Сделки (серым выделены области максимальной просадки):
Показатели эффективности:
Согласитесь, для пассивной торговли один раз в двенадцать дней это весьма неплохой результат.
В ближайшие месяцы я намерен продолжать использовать эту стратегию в открытом режиме. Все трейды будут выкладываться на сайте по мере их совершения. Но для более оперативного информирования о работе системы и непосредственного транслирования сигналов на вход и выход я открываю отдельный telegram канал, куда может подписаться каждый желающий. Надеюсь, всем нам улыбнется удача.
