Я не раз говорил, что являюсь последовательным адептом внутридневной торговли. Мой выбор обусловлен тремя основными причинами: темпераментом, наличием свободного времени и низким уровнем риска. Начну с темперамента.
Лично для меня весьма проблематично высиживать несколько дней в ожидании сделки. Я предпочитаю произвести несколько небольших трейдов, чем пытаться поймать журавля. Поэтому для меня оптимальны внутридневные тайм-фреймы, которые ежедневно дают целый ряд возможностей войти в рынок. Однако попытки найти хороший трейд предполагают не один час напряженной работы. В результате трейдинг превращается в профессию, которой ты вынужден посвящать весь рабочий день, все силы и навыки.
Работа внутри дня дает еще один большой и очень важный бонус – это относительно низкий уровень риска. Выставляя стоп-лосс на уровне 200 п., ты автоматически защищаешься от больших убытков. Использование дневного тайм-фрейма не дает таких привилегий. Здесь следует ориентироваться как минимум на один-два дневных диапазона. Отсюда возникает вопрос эффективности использования депозита. В первом случае можно существенно увеличить объем сделки, в то время как во втором необходимо предусмотреть наличие существенного резерва для покрытия возможной просадки.
К сожалению, внутридневная торговля имеет одно большое ограничение: чем меньше тайм-фрейм, тем меньше объем сделки. Для иллюстрации сказанного возьмем две крайности. Вы торгуете среднесрочный тайм-фрейм и входите в рынок объемом в 1000 контрактов. Учитывая большой стоп-лосс, данная операция не вызовет каких-либо осложнений. А что будет, если использовать данный объем при скальпинге?
Внутридневная торговля – это далеко не всегда скальпинг. В идеале здесь следует ориентироваться на так называемые концепт-сделки, которые позволяют отыграть важные структурные развороты. В этом случае можно задействовать несколько сотен контрактов. Но их не будет тысяча. Кроме того, нельзя забывать про короткий стоп-лосс. Это рыночный приказ, который при большом объеме даст непредсказуемое проскальзывание.
Учитывая выше сказанное, каждый трейдер рано или поздно начинает задумываться о среднесрочном торговом формате. Естественно, это делал и я. В конце концов мне удалось разработать среднесрочную стратегию, которая давала устойчивый положительный результат. Однако получаемый совокупный эффект был ниже внутридневной торговли, что отодвигало данную стратегию на второй план. Вот результаты в пунктах из расчета на 1 контракт RI:
Осенью прошлого года я внес некоторые дополнения в используемую стратегию путем изменений в учете дельты в соотношении с объемом и открытым интересом. Кроме того, 2020 год выдался весьма волатильным, что давало возможность получить дополнительную прибыль за счет продолжительных направленных движений:
В итоге результат меня приятно удивил. Среднесрочная торговля в 2020 г. показала прибыль в 129 790 п. на 1 контракт, в то время как интрадей принес стабильные 69 030 п.
Вот как выглядит совокупный прирост прибыли по данной среднесрочной стратегии за 4 последних года с учетом проведенных изменений:
И в заключении несколько слов о тестировании этой системы. В прошлом году я открыл telegram канал, где выкладывал свои мысли по поводу среднесрочной торговли. В канале было зарегистрировано 33 подписчика, с которыми мы пытались совместно проверить идеи позиционного трейдинга:
За прошедший период первоначально предложенный вариант системы претерпел существенные изменения. Мне пришлось унифицировать и частично доработать используемую методику осуществления сделок. В результате теперь уже можно говорить о ее готовности. При этом я пытался предельно ясно формализовать правила входа и выхода, а также требования риск-менеджмента. Но главное в ходе теста мы выявили два момента. Первое. Среднесрочный формат сделок, а именно большой запас по стоп-лоссу позволяет свободно осуществлять их копирование. Это имеет особое значение для тех, кто занят по основному месту работы и не имеет возможности посвящать достаточно времени глубокому изучению трейдинга. Второе. Все сделки необходимо осуществлять строго в соответствии с заранее протестированной методикой. Например, 10.11.20 я закрываю лонг и переворачиваюсь в шорт. Делаю это под влиянием текущего анализа рынка вопреки имеющимся системным сигналам. Идея была поймать пару тысяч пунктов на коррекции, после чего возобновить лонг. Результат – убыток по шорту и пропущенная сделка в лонг. Поэтому, начиная с нового года, я решил ответственно подойти к данному виду торговли, четко следуя всем заранее проверенным правилам и установкам. На мартовский контракт 2021 г. я выделил пробный капитал на 10 контрактов. Все сделки и графики будут транслироваться в канале. Сводную информацию буду размещать на сайте. В середине марта подведем итоги, после чего можно будет думать о дальнейших шагах по оптимизации предложенного подхода. Если кто-то желает присоединиться к тестированию данной системы, просьба зарегистрироваться ниже:
