Сразу оговорюсь. Внутридневной анализ я осуществляю при помощи профильного графика. Но т.к. данный инструмент имеется далеко не у всех, я выкладываю его в «разряженном» виде. По сути, это обычные 30-минутные бары, для удобства раскрашенные в разные цвета в зависимости от времени их формирования.
Итак, пятница 23.11.18. Рынок открылся в границах среднесрочного баланса в зоне стоимости четверга и резко ушел вниз, показав тем самым приверженность к нисходящему движению. Через час определился начальный баланс дня в 800 п., что соответствует средним показателям для РИ. После этого рынок приступил к формированию ядра, что заняло 3,5 часа. К этому моменту у нас еще нет понимания в какой тип дня перерастет данная структура, но при этом мы уже можем спрогнозировать, что скорее всего ценник пойдет вниз.
Действительно, на седьмом 30-минутном баре РИ устремляется вниз.
И уже в 14 часов мы можем достаточно точно высказать свои предположения: Временно прервем наше повествование и напомним, что такое волатильный и двухядерный день. Начнем с волатильного дня. Он характеризуется средним по размеру начальным балансом и имеет расширение около 100% от НБ. По обоим этим параметрам формирующийся день нас устраивает. Двухядерный день, а точнее многоядерный также имеет среднего размера НБ. Но т.к. он относится к категории импульсных дней, величина его расширения может быть весьма значительной. Но у данного типа дня есть одна особенность. Уже в силу своего названия он должен сформировать как минимум два ядра. А это занимает время. Поэтому первое ядро, как правило, формируется в районе обеда, что мы и видим в нашем случае. Возвращаемся в нашу пятницу и смотрим что происходит дальше: Здесь я даю следующие пояснения: Обратите внимание на последнюю запись, а именно на 112200. Забегая вперед, хочу сказать, это и была та базовая точка входа, которая был прогнозируема, понятна и должна была быть взята. До этого можно было только гадать. А здесь уже появилась четкая определенность. Смотрим на график - вот наш шанс: Но здесь я делаю ошибку, предполагая, что будет еще одна волна вверх. Шорт не взят, а вместо этого идет подготовка для захода в лонг на эту предполагаемую волну: Рынок разворачивается и идет вниз: Я уже полностью уверен в типе дня и продолжаю надеяться на еще одну волну вверх: К сожалению, возврата нет. Падение не только продолжается, но и усиливается: Возникает предположение преобразования двухядерного дня в многоядерный: Действительно, после 17 часов начинает формироваться третье ядро. Ядро достаточно плотное. Его нижняя часть как бы обрублена, присутствует тройная шортовая полка. Все говорит о том, что рынок может сделать еще один рывок вниз для образования хвоста покупателя. Следовательно, надо пытаться не пропустить это движение и воспользоваться возможной коррекцией вверх. Я дожидаюсь отскока вверх и вхожу в рынок почти на самом верху: Где выходить? Наверное, все-таки надо дождаться появления хвоста или хотя бы слома полки. Но время идет, а полка превращается в явно выраженное сопротивление: Наступает 23 часа. Надежды тают. А тут еще и рынок направился к верхней границе ядра. Принимаю решение закрываться и взять хоть что-то: День закрыт. Переходим к выводам. 1. Тип дня выявил правильно. Определенность для данной категории дней возникает только на этапе формирования второго ядра, что и было продемонстрировано. Сомнения вызывала возможность волатильности. Но факт формирования явного первого ядра сам по себе уже говорил в пользу «многоядерности». Это надо записать в тетрадочку. 2. Достаточно точно спрогнозировал точку входа в рамках второго ядра. Это главное. То, что не взял сделку – дело техники. Надеюсь, что работа над ошибками позволит избежать подобных просчетов в будущем. 3. Третье ядро. Вход идеальный. Цель просчитана и логически обоснована. Однако выход оказался плохим. Причина не в каких-то ошибках, а скорее в объективных реалиях: просто рынок решил по-своему. 4. Рынок еще раз продемонстрировал, что полки на вечерней сессии не работают. Более того, они превращаются в локальные силовые линии поддержки или сопротивления. Практика показывает, что в этих случаях нельзя ориентироваться на их пробой, а надо по крайней мере спекулятивно входить на них в противоположную сторону с минимальным стопом в 60 п. Это тоже записываем в тетрадочку.
