Внутридневная торговля зависит от многих факторов. Это и расположение дня в текущем аукционе, и наличие уровней поддержки-сопротивления, и специфика внешнего окружения и т.д. Самое интересное то, что в рамках непосредственно самого торгового дня все это многообразие складывается всего в несколько структурных элементов: баланс, импульс и их комбинации. Результатом этих переплетений являются конкретные типы торговых дней и их подтипы. Следовательно, если мы знаем, какой тип дня формируется на рынке, мы можем эффективно встроиться в его внутреннюю схему и, используя его движущую силу, получить достаточно высокую прибыль.
Я уже писал про основные типы дней и особенности их определения и расторговки («Как идентифицировать тип торгового дня»). В этот раз я хотел бы акцентировать внимание на другом аспекте данной тематики, а именно на частотности их проявления. Данная информация будет весьма полезна на стадии определения конкретного вида дня, когда мы должны сделать правильный выбор из нескольких возможных вариантов.
Я провел анализ проявления отдельных типов дней с 03.01 по 13.12.2018 г. включительно и вывел полученные результаты в отдельную таблицу:
ТИП ДНЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРОЦЕНТЫ |
Нормальный день | 72 | 30% |
Нейтральный день | 62 | 26% |
Волатильный день | 51 | 21% |
Импульсный день | 48 | 20% |
Реверсный день | 7 | 3% |
Балансовый день | 2 | 1% |
ИТОГО | 242 | 100% |
Исходя из полученных данных, мы можем определенно сказать, что наиболее распространенным типом дня является нормальный день. Следующим за ним идет нейтральный. Эти два вида дают более половины всех рыночных комбинаций. Волатильные и импульсные дни составляют вторую по важности группу. Что касается реверса и баланса, на рынке это скорее аутсайдеры. Учитывая выявленную частотность, мы можем более эффективно расставлять приоритеты при определении конкретного типа дня, что позволит избежать многих ошибок.