В последние дни я неоднократно пытался привлечь ваше внимание к теоретическому обоснованию работы с риском (статьи «Контроль риска» и «Как рассчитать торговый объем»). Суть общепринятых рекомендаций – прекращайте торговлю при достижении 2-3 убыточных сделок и сокращайте количество трейдов в целом как источник потенциального минуса. Но при этом я продолжал бить сделки, количество которых превышало все мыслимые рекомендации. Реакция: дизлайки, критика, почему я противоречу сам себе, советы поменять тайм фрейм и т.д. Неужели вы думаете, что я настолько не осмотрителен, что за 10 лет практики не сумел освоить столь важную тему? Просто я хотел дождаться конца месяца, чтобы на конкретном живом примере дать свой ответ Керзону-дизлайкеру.
Итак, я выписал все совершенные за месяц сделки (все сделки по дням выложены на сайте и в telegram канале) и, кроме фактического варианта, дополнительно смоделировал четыре дополнительные подборки. В результате у меня получилось пять вариантов со следующими параметрами:
1) фактический – все совершенные сделки;
2) только три сделки в день, независимо от их результата;
3) прекращение торговли после 3 убыточных сделок в день;
4) прекращение торговли при достижении убытка в 450 п.;
5) прекращение торговли при достижении убытка в 600 п.
После этого я провел небольшую аналитическую работу, результаты которой были сведены в одну сравнительную таблицу, представленную ниже:
И что же мы видим? Максимальный результат по прибыли дает фактический вариант и вплотную к нему приближенная схема с ограничением убытка в 600 п. Теперь понятно почему я не ограничивал сделки? Просто такие таблицы я составляю каждый квартал и с их помощью корректирую свои ориентиры.
Но тогда почему я включал самокритику и высказывался за введение ограничительных мер? Посмотрите на вариант с убытком в 450 п. По целому ряду показателей именно он являлся оптимальным для ноября: самое высокое матожидание, на максимальном уровне показатель прибыльности и соотношения прибыльных сделок к убыточным, и, самое главное, именно он лидирует по коэффициенту восстановления системы (прибыль, деленная на максимальную просадку). Но главное – другое. Для расчета объема рискового капитала я использую формулу: максимальная просадка, увеличенная в два раза. Следовательно, уменьшение размера данного показателя ведет к увеличению рентабельности моего капитала. Другими словами, я могу безболезненно увеличить объем позиции, что принесет дополнительную прибыль.
