В выходные решил подвести промежуточный итог нашему ежедневному голосованию по вопросу ожиданий роста или снижения рынка на следующий торговый день. И в ходе обработки статистических данных неожиданно для себя понял, что я стою на пороге «великого открытия» - индикатора Копанева (надеюсь с юмором у всех все в порядке) с доходностью в 330% годовых. И это при минимальных трудозатратах: не более 2 минут в день, когда первая минута затрачивается на открытие позиции в соответствии с ожиданиями опроса, а вторая – в конце дня для фиксации прибыли или убытка. Ну а теперь все по порядку.
Сначала немного статистики. С 16 мая мы начали проводить ежедневный опрос посетителей сайта по вопросу их ожиданий относительно предстоящего торгового дня. Участникам опроса предлагалось ответить, ожидают ли они рост или падение рынка на следующий торговый день. Ответ можно было дать до 12:00 прогнозируемого дня. Ниже приводится таблица результатов этого опроса по состоянию на 3 июня:
Как вы видите, голосование проходит относительно равномерно и в нем участвуют в среднем 41 человек.
Теперь давайте посмотрим, насколько соответствую прогнозы аудитории нашего сайта реальным событиям:
Мы в очередной раз получили подтверждение, что в трейдинге «большинство всегда ошибается»: из 15 дней только 5 были предугаданы правильно. И на этом выводе можно было бы поставить точку.
Но здесь взыграло самолюбие и обида за коллег по цеху: мы ведь не толпа, мы – профессионалы! Делая свой прогноз, каждый из нас исходит из существующего опыта и конкретного анализа ситуации. Поэтому я решил копать дальше.
На базе полученных данных смоделировал простейшую торговую стратегию. К 12:00 происходит закрытие опроса, который мы и будем рассматривать в качестве индикатора, говорящего в пользу роста или снижения котировки до конца текущего торгового дня. В полдень открываем позицию по направлению нашего индикатора и в 23:44 выходим из рынка независимо от финансового результата. В итоге получаем следующее:
Теперь рассчитываем эффективность индикатора. На 03.06.16 гарантийное обеспечение на RI составляет 13 792 руб. со стоимостью шага цены в 13,21 руб. за 10 пунктов. За 18 календарных дней индикатор принес нам 1 700 пунктов, что составляет 124,76 руб. за один календарный день по одному контракту. Следовательно, в год это составляет 45 538 руб. или 330 процентов годовых.
Конечно, к сказанному выше кто-то отнесется с некоторой долей иронии или даже сарказма. Кто-то скажет, что все гениальное всегда выглядит просто. А кто-то усомнится в правильности сделанных выводов, ссылаясь на недостаточный объем представленной выборки данных. Вопрос не в этом. Главное что я хотел сказать, что мы не толпа. Мы профессионалы, которые могут делать обдуманные, взвешенные и правильные прогнозы.
