Занимаясь трейдингом, каждый из нас пытается предугадать, где будет находиться рынок в интересующей нас перспективе. Интрадейщик рассчитывает движения завтрашнего дня, краткосрочник строит недельные планы, свинг-трейдер изучает возможные флуктуации на контрактном уровне. Следовательно, изучая недельные графики, мы можем определить вероятность появления условий для перехода рынка в фазу долгосрочного импульса. А это и будет являться признаком выхода страны из кризиса. Но сначала немного теории.
Как известно, разработчики Волфикс заложили в графический модуль этого терминала определенные временные ограничения. Например, вы не сможете построить график часового тайм-фрейма более чем за три месяца. И это не связано с экономией ресурсов. Идея в другом. Каждому тайм-фрейму присущ свой временной цикл. Для 15 минут – это неделя, для часа – три месяца, для дневного тайм-фрейма – год. Ну а долгосрочные графики с недельными барами следует рассматривать в перспективе трех лет.
Давайте вернемся в конец 2014 г. и для выявления границ долгосрочного баланса построим график с периодом немногим более трех лет. В результате мы сразу можем идентифицировать баланс с 03.10.2011 (фикс) по 13.10.2014 (перепозиционирование) с максимальным объемом 3,5 млн. контрактов на уровне 139 400.
[/mp_text] [/mp_span] [/mp_row]
Теперь смещаемся на год вперед и строим трехлетний график за период 24.12.12 – 27.12.15. За это время рынок распределился вниз, пройдя от своего максимального объема до минимума 05.12.14 г. 83 800 п. На уровне 61 000 пошли первые контр объемы, что позволило определить эту точку как новый фикс и как возможное начало нового баланса. При этом с течением времени значимость предыдущего баланса стала снижаться, что отражается через уменьшение объемов на текущем максимуме рассматриваемого периода в 2,08 млн. контрактов.
Далее, от сегодняшнего дня выстраиваем новый трехлетний график. На нем уже более четко видны очертания вновь формируемого баланса с максимальным объемом на уровне 85 400 в размере 1 720 000 контрактов. При этом текущий максимальный объем верхней зоны стоимости составляет 1 905 000 контрактов, т.е. всего на 185 000 больше, чем нижней зоны.
Таким образом, не позднее 10 июня 2016 г. произойдет перемещение максимального объема на долгосрочном графике вниз в зону стоимости нового баланса. А это, в свою очередь, означает выполнение первого необходимого условия для формирования реверса и перехода рынка в импульсную среду, что, как мы уже говорили, и будет говорить о завершении кризиса.
Вторым условием окончания развития баланса является фактор его «зрелости». Этот фактор определяется через набранный в нем объем, который, как мы видели в предыдущем балансе, должен составлять в своем максимуме примерно 3,5 млн. контрактов. Как долго будет набираться этот объем, во многом зависит от рейнджа баланса и уровня его волатильности: чем чаще цена будет пересекать уровень его максимального объема, тем быстрее будет происходить рост данного показателя.
После набора необходимого объема можно ожидать сильного импульсного движения. Но возникает вопрос о направлении такого движения. Оно может быть как вверх, так и вниз.
В решении данной дилеммы нам помогает формула расчета потенциала предстоящего движения, представляемая как максимальный объем, умноженный на коэффициент 0,025 (расчетная величина). В результате предполагаемый проход должен составить около 87 тыс. пунктов. Если проложить это расстояние вниз от текущего уровня максимального объема на 86200, то мы получим нулевую отметку. Но капитализация рынка не может равняться нулю. Значит, в данной ситуации можно говорить только о росте.
Теперь, суммируя выше сказанное, мы можем ответить на вопрос, когда закончится кризис.
Мы знаем, что в ближайшие две недели максимальный объем на долгосрочном графике перетечет вниз в пределы нового баланса и составит минимум 1,7 млн. контрактов. Учитывая фактор сжатости текущей зоны стоимости и довольно высокий объем торгов за последние 12 месяцев (1,4 млн. на уровне максимального объема), можно ожидать, что максимальный объем нового баланса выйдет на уровень 3,5 млн. контрактов к началу 4 квартала 2017 г. Следовательно, именно осень 2017 г. и станет концом этого кризиса.
