Схема работы в системе интрадей

1. Перед началом торгов

Проводится оценка контекстного окружения для определения возможного целевого уровня движения цены на предстоящий день как вверх, так и вниз.

Работа ведется на четырех уровнях с обязательным учетом текущей фазы аукциона:
1) долгосрочном - недельный график за 3 года;
2) среднесрочном – дневной график за 1 год;
3) контрактном – часовой график за 3 месяца;
4) краткосрочном – 15-минутный или боксовый график за 1-2 недели.

В качестве оценочных инструментов используются:

• средний диапазон – показывает усредненный потенциал возможного прохода;
• диапазон последнего дня – достаточно часто следующий день укладывается в диапазон предыдущего с допуском в 20%;
• сетка вероятностных проходов – обозначает возможные уровни притяжения или отторжения новой цены;
• тип последнего дня – может давать определенные подсказки, например: нейтральные дни часто ходят парами, после импульсного дня формируется локальный баланс и следующий день формируется в виде нормального дня с небольшим откатом в противоположном направлении; реверсные дни имеют продолжение возврата как минимум день или два и т. д.;
• базовые уровни предыдущего дня – его зона стоимости (ЗС - это одно стандартное отклонение (68%), взятое от наиболее проторгованного уровня за день), экстремумы, границы шипа или внутридневных ядер, что выступает в виде локальных целевых уровней;
• точка закрытия – рассматривается по отношению к зоне стоимости для определения возможного сдерживающего влияния ее границ в ходе первого часа торгов.
  

2. Открытие торгов

Оценивается активность и направленность первоначального движения. В случае резкого прохода можно предположить формирование балансового или нормального дня с широкой основой. Если наблюдается неуверенность и ротационные движения можно пытаться сделать одну сделку от границы зоны стоимости во внутрь. Кроме того, на этом этапе отслеживаются возможные разрывы в цене. Как известно, достаточно часто они закрываются, что необходимо помнить в течение всей торговой сессии.

3. Первый час торгов

В рассматриваемый период лучше не торговать, т. к. в это время игроки пытаются заложить основу для последующего движения на весь день, формируя так называемый начальный баланс (НБ). Исключение – фильтрация с учетом влияния отмеченных выше оценочных инструментов. Например, рынок резко выходит вверх, прокалывая краткосрочный максимум, фильтрует крупный объем и начинает движение вниз. В данной ситуации есть смысл взять шорт из расчета присоединения к отзывчивой активности продавца.

4. 11:00 - завершение формирования начального баланса

В этот момент можно окончательно оценить уже сформированный НБ и сделать первые обоснованные предположения относительно типа предстоящего торгового дня. Как результат – выделение 2-3 наиболее вероятных вариантов в качестве ориентиров для последующей оценки развития событий.

5. Период до расширения НБ на 200 п.

Для прояснения ситуации с возможным направлением предстоящего движения цены необходимо дождаться подтверждения факта расширения НБ. Таким подтверждением является выход из НБ на 200 п. До этого момента от торговли лучше воздержаться.

6. Расширение НБ на 200 п.

С этого момента можно произвести статистическую оценку структуры по параметру величины НБ и времени его расширения. Это позволит определить приоритетные сценарии формирования дня и расставить внутридневные ориентиры. После этого можно  приступать к поиску точек входа.

7. Расширение НБ в район 20 - 80%

Оцениваем ситуацию с точки зрения формирования нормального или нейтрального дня в увязке с таймингом. В первом случае рынок может пойти на достаточно глубокую коррекцию. Во втором возможен полный разворот. При появлении соответствующих сигналов сделка открывается во внутрь и в дальнейшем разыгрывается по соответствующей схеме. Если срабатывает стоп, данная схема не используется.

8. Расширение НБ более 80%

На этих значениях оценивается вариант выхода на коррекцию по схеме волатильности или ядра с последующей их отработкой. Если коррекция небольшая (до 400 п), скорее всего следует ориентироваться на двухядерный или импульсный тип дня.

9. Завершение торговли

После завершения торговли необходимо повторно проанализировать ситуацию на предмет выявления допущенных ошибок и зафиксировать полученные результаты в учетной таблице сделок.