Каталог
торговых дней по их типам и подвидам
(за 2018 г.)
ВНИМАНИЕ: Данный каталог составлен на основании подходов, используемых в торговле в 2018 г. В настоящее время ряд его положений и формулировок уже устарел и был изменен. Учитывая данные обстоятельства, рекомендуется использовать этот каталог исключительно для ознакомительных целей.
1. Вводная часть
1.1. В основу представленного каталога типов торговых дней положена теория рыночного профиля П. Стаделмайера, дополненная работами Дж. Далтона, Т. Александера, Л. Вохмяниной. При этом следует учитывать, что предлагаемый подход к выделению отдельных торговых паттернов существенно отличается от классических воззрений, что является результатом как собственных наблюдений, так и преследуемых целей. Практика показывает, что в целях извлечения прибыли торговый день следует рассматривать в динамике. Это позволяет использовать ту или иную схему внутридневного развития в реальном времени для совершения текущих сделок. Классический подход дает оценку торговому дню как статической единице, что представляет интерес лишь для теоретических изысканий. Рассмотрим пример. На рынке сформирован волатильный (вариационный) день. Но если посмотреть на процесс его формирования, мы можем увидеть большой начальный баланс и глубокую коррекцию. И лишь после отработки этой коррекции рынок активно расширяется и выстраивает уже меньшую коррекцию в стиле волатильного дня. По классике, это волатильность. По моей классификации – нормальный день с гибритизацией. Классика покажет одну точку входа – на развороте «волатильной» коррекции. Предлагаемая мною классификация генерирует три входа: на возврат из глубокой коррекции нормального дня, в точке перехода в гибридность и на возврат из коррекции волатильного дня.
1.2. Типизация торговых дней позволяет заранее определить наиболее вероятный сценарий развития цены в ходе текущей торговой сессии. В качестве инструмента таких «предсказаний» выступает начальный баланс (диапазон первого часа торгов - НБ) и его расширение с позиций величины и характера этого расширения.
1.3. Для визуального представления торговых дней используются 30-минутные бары как в виде профильного, так и барного графика. Учитывая специфику рыночного профиля, отдельные бары обозначаются буквами и/или цветовым оформлением. В представленном конкретном случае два первых белых бара соответствуют 10:00 и 10:30, два светло-серых 11:00 и 11:30 и т.д. Справа от графика располагается вертикальная линия. Ее средняя часть окрашена синим цветом, что соответствует НБ. Зеленый и желтый отрезки показывают расширение НБ на 50 и 100 процентов соответственно.
1.4. Предлагаемая система деления торговых дней состоит из 7 основных типов и 20 подтипов. Подтипы торговых дней определяются в каждом отдельном случае в зависимости от характера формирования и расширения НБ или расположения точки закрытия торговой сессии.
1.5. Расширением НБ считается выход цены за границу диапазона первого часа более чем на 200 п. по РИ.
1.6. НБ делится на 5 категорий в зависимости от его размера, рассчитанных на базе трехлетнего периода вокруг медианного значения всей выборки. Три средние группы вбирают в себя до 80% всех значений. Первая и пятая группы объединяют дни так называемого не типичного размера. Следует отметить, что в рассматриваемом 2018 г. первый час торгов отличался повышенной волатильностью, в результате чего общая частотность несколько сместилась вверх, что отличает ее от трехлетней выборки.
2. Типы торговых дней
2.1. Баланс
Весь день рынок торгуется в узком диапазоне первого часа с расширением не более 200 п. Такие дни скорее редкость - в 2018 г. их было всего 2. Торговать их не следует из-за опасности возможного «запоздавшего» расширения. Следует помнить, что такие дни выступают предвестником активного движения на следующий день.
2.2. Шип
Рынок торгуется в диапазоне первого часа до 18:00, после чего происходит выход из баланса, который и формирует шип. Именно это является тем «запоздавшим» расширением, которого следует опасаться при торговле балансовых схем. Но есть определенное правило для выявления таких дней. Если НБ балансовых дней достаточно узкий (1 и 2 группы), то в шипованных днях он шире и входит в 3-5 группы. Следовательно, если НБ большое и расширение не происходит до 18:00, есть большая вероятность шипа.
Такие дни встречаются не часто - всего 2% за год. Торгуются они на пробой НБ после 18:00. Потенциал по прибыли здесь небольшой, т.к. в среднем их расширение доходить лишь до 50% НБ. По этой категории их можно отнести к нормальным дням.
Шипованные дни подразделяются по направлению выхода шипа (вверх или вниз) и по уровню закрытия торгового дня: в середине шипа (ср), против его движения, когда весь шип выкупается, и цена уходит назад (пр), по движению шипа (по).
2.3. Нормальный день
Это день с достаточно высоким НБ и последующим расширением до 50%. Расширение может и отсутствовать. Но в отличие от балансового дня в этом случае НБ, как правило, находится в 4 и 5 группе. К этой категории относится до 25% всех торговых дней.
Отличительной особенностью нормального дня является наличие глубокой коррекции от 55 до 100% достигнутого к ее началу диапазона. После этого обычно происходит возврат к коррекционному экстремуму, что позволяет провести мало рискованную сделку. Такие дни закрываются по направлению расширения НБ (16 случаев) или в середине дневного диапазона (23 случая). Закрытие вблизи противоположного экстремума встречается достаточно редко (3 раза). Отсюда и расторговка – вход на коррекции и выход на ее начальном уровне.
Достаточно часто (20 случай) нормальный день преобразуется в волатильность или импульс, что называется гибритизацией. Момент перехода к гибриду идет через перепозиционирование текущего экстремума, что определяется через минутный или пятиминутный график. В этом случае целесообразно сразу присоединяться к такому движению, т.к. оно развивается в рамках структуры баланс-импульс.
2.4. Нейтральный день
Главным отличием нейтрального дня является то, что сначала он расширяется в одну сторону, а потом в противоположную. Таких дней достаточно много – около 27%.
На начальном этапе такой день определить весьма затруднительно. Его НБ, как правило, соответствует 3 и 4 группам, а расширение составляет около 50%. Все это напоминает нормальный день. Поэтому в данной ситуации можно рисковать и входить в рынок на максимуме первого ядра по направлению внутрь НБ, исходя из простого расчета, что это или нейтральность, или нормальный день. Второй точкой входа может быть пересечение середины НБ при условии, что первичное расширение было более 50%, что исключает вероятность нормального дня.
У данного типа дня есть два важных нюанса. Во-первых, второе расширение достаточно часто равно первому. Во-вторых, такие дни, как правило, ходят парами: если сегодня был нейтральный день, то скорее всего такой же тип дня будет и завтра.
Нейтральные дни чаще всего закрываются во втором ядре (27 наблюдений). Закрытие в середине диапазона или возврат в первое ядро были соответственно 12 и 7 раз.
У нейтрального дня есть очень важный подвид – нейтральный экстремумный (классическое название: бегущий профиль нейтрального дня). Рынок строит второе ядро, перепозиционирует его внешнюю границу и резко переходит в импульсную фазу. И этот момент нельзя пропустить. Соотношение диапазона таких дней к НБ в среднем составляет 3,8 раза.
2.5. Волатильный день
Данный тип дня формируется в основном из 3 и 4 группы НБ и имеет расширение до 100% и выше. После расширения НБ примерно после 16:00 рынок переходит в коррекцию и возвращается на 50% от выстроенного диапазона. Это оптимальная точка входа с целью возврата к началу коррекции.
Но если происходит срабатывание стопа, то следует знать, что скорее всего рынок возвращаться не намерен, и он закроется в середине диапазона.
Однако если коррекция закрылась, то почти в половине случаев есть вероятность продолжения движения в рамках эффекта экстремумности. И это не малый проход. Соотношение диапазона таких дней к НБ в среднем составляет 3,7 раза.
2.6. Реверс
Реверс – это средний НБ, большое и главное быстрое расширение, фиксация, баланс на 4-6 часов высотой 600 – 800 п., перепозиционирование и возврат к начальному экстремуму. Бывают не часто – около 3%. Торговать такие дни достаточно легко и эффективно. Здесь возможны два входа по направлению внутрь диапазона. Первый – агрессивный на внешней границе площадки через 4 часа после фикса. Второй – консервативный на пробое площадки в сторону НБ. При появлении реверса следует также учитывать, что рынок скорее всего продолжит свое разворотное движение в течение еще одного – трех дней, что важно для краткосрочной перспективы.
2.7. Импульсная группа
Данная группа состоит из четырех подвидов, в структуре каждой из которых содержится импульсное начало. На первом этапе определить их сложно по причине схожести с волатильными днями. Здесь необходимо оценивать текущую фазу среднесрочного аукциона, тип предшествующего дня, точку открытия по отношению к последней зоне стоимости, ротационный фактор и др.
2.7.1. Импульс 1
Как правило, это резкое движение с самого открытия, обусловленное набором объема в прошлый день или под влиянием внешних новостных факторов. Отсюда и большой НБ: 4 и 5 группы. Структура таких дней импульс или импульс - баланс.
2.7.2. Импульс 2
Данный вид дня отличается от импульса первого типа тем, что сначала он как бы набирает потенциал в рамках НБ и лишь потом делает выстрел. Этим объясняется его НБ: 2, 3 и частично 4 группы. Следовательно, структура таких дней формируется иначе: баланс – импульс или баланс – импульс – баланс.
2.7.3. Двухядерный день
Достаточно большой НБ (4 группа) с небольшим расширение, переходящим в построение ядра. По мере набухания ядра происходит прорыв его внешней границы, рынок идет дальше, но встречает сопротивление и переходит к созданию нового ядра.
2.7.4. Трехядерный день
Развитие по типу двухядерного дня, только формируется не 2, а 3 ядра. Такие дни имеют больший потенциал и формируют более длинные диапазоны.
2. Сводная таблица частотности по типам торговых дней за 2018 г.
