Нормальные дни характеризуются широким НБ, который формируется крупными игроками, вступающими в борьбу сразу после открытия торговой сессии. Достаточно часто это происходит в результате каких-либо ночных новостей, когда с самого открытия рынок буквально летит вверх или вниз. Но как только происходит сильное отклонение цены от ее начального уровня, в аукцион вступает противоборствующая сторона. В результате такого противодействия направленное движение выдыхается, и цена входит в баланс между двумя определившимися экстремумами.
Так гласит теория рыночного профиля, главным постулатом которой является то, что весь нормальный день вмещается в диапазон первого часа (Дж. Далтон). Однако уже в лекциях Чикагской биржи отмечается, что нормальный день может «несколько выходить» за пределы НБ. В свою очередь, другой видный последователь данной теории Т. Александр допускает более широкое отклонение от НБ, а именно до 50% его диапазона.
Учитывая наличие различных подходов в трактовке понятия нормального дня, а также для более точного определения данного вида дня я решил задействовать в целях его идентификации выполнение двух условий. С моей точки зрения достаточным условием проявления нормального дня является наличие широкого НБ. Это именно достаточное, но не необходимое условие. Как мы увидим позднее, нормальные дни формируются и при меньшем размере начального баланса. Следовательно, в качестве необходимого условия мы должны рассматривать нечто иное, а именно связанное с расширением НБ, которое должно быть от 0 до 50% его диапазона. Таким образом, к нормальному дню в моей классификации относится торговый день предпочтительно с большим НБ и с расширением до 50% его диапазона.
Теперь вопрос: что такое большое НБ? Естественно, что для использования понятий большой – маленький нужна некая система координат. Как ее построить? Я взял данные по НБ с 1 сентября 2016 г. (с этого дня веду постоянную статистику) и, учитывая наличие в полученной выборке значительных хвостов, рассчитал не среднее значение диапазона, а медиану, которая составила 830 п. После этого я вычленил «хвостатые» зоны сверху и снизу и оставшуюся часть разделил примерно на три группы. В результате у меня получилась следующая картина:
| РАЗМЕР НБ | ГРУППА | НАБЛЮДЕНИЯ |
| до 490 п. | сверх узкая группа | 53 |
| 500-690 п. | узкая группа | 146 |
| 700-940 п. | средняя группа | 179 |
| 950-1390 п. | широкая группа | 140 |
| от 1400 п. | сверх широкая группа | 60 |
Теперь посмотрим, как распределятся по этим группам нормальные дни за текущий год, идентифицированные по условию расширения НБ до 50% его диапазона:
1) сверх узкая группа - 1 день
2) узкая группа - 4 дня
3) средняя группа - 13 дней
4) широкая группа - 31 день
5) сверх широкая группа - 23 дня
Таким образом, в категорию «широкий НБ» попадают 54 дня, к средней группе относится всего 13 наблюдений и совсем выпадают из правила всего лишь 5 дней. Следовательно, при идентификации нормального дня мы должны особое внимание уделять НБ от 950 п. и выше. В данную выборку попадает 75% всех нормальных дней, которых достаточно легко идентифицировать на раннем этапе через величину диапазона первого часа торгов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Классификация торговых дней производится по моей собственной методике, которая отличается от классического подхода, описанного Дж. Далтоном.
2. Информация по отдельным подтипам нормального дня, их характеристика, статистика и методика проторговки содержится в закрытой части сайта.
