Skype:

трейдер-чат

Нормальный день и его идентификация

Нормальные дни характеризуются широким НБ, который формируется крупными игроками, вступающими в борьбу сразу после открытия торговой сессии. Достаточно часто это происходит в результате каких-либо ночных новостей, когда с самого открытия рынок буквально летит вверх или вниз. Но как только происходит сильное отклонение цены от ее начального уровня, в аукцион вступает противоборствующая сторона. В результате такого противодействия направленное движение выдыхается, и цена входит в баланс между двумя определившимися экстремумами.


Так гласит теория рыночного профиля, главным постулатом которой является то, что весь нормальный день вмещается в диапазон первого часа (Дж. Далтон). Однако уже в лекциях Чикагской биржи отмечается, что нормальный день может «несколько выходить» за пределы НБ. В свою очередь, другой видный последователь данной теории Т. Александр допускает более широкое отклонение от НБ, а именно до 50% его диапазона.


Учитывая наличие различных подходов в трактовке понятия нормального дня, а также для более точного определения данного вида дня я решил задействовать в целях его идентификации выполнение двух условий. С моей точки зрения достаточным условием проявления нормального дня является наличие широкого НБ. Это именно достаточное, но не необходимое условие. Как мы увидим позднее, нормальные дни формируются и при меньшем размере начального баланса. Следовательно, в качестве необходимого условия мы должны рассматривать нечто иное, а именно связанное с расширением НБ, которое должно быть от 0 до 50% его диапазона. Таким образом, к нормальному дню в моей классификации относится торговый день предпочтительно с большим НБ и с расширением до 50% его диапазона.

Теперь вопрос: что такое большое НБ? Естественно, что для использования понятий большой – маленький нужна некая система координат. Как ее построить? Я взял данные по НБ с 1 сентября 2016 г. (с этого дня веду постоянную статистику) и, учитывая наличие в полученной выборке значительных хвостов, рассчитал не среднее значение диапазона, а медиану, которая составила 830 п. После этого я вычленил «хвостатые» зоны сверху и снизу и оставшуюся часть разделил примерно на три группы. В результате у меня получилась следующая картина:

РАЗМЕР НБ ГРУППА НАБЛЮДЕНИЯ
до 490 п. сверх узкая группа 53
500-690 п. узкая группа 146
700-940 п. средняя группа 179
950-1390 п. широкая группа 140
от 1400 п. сверх широкая группа 60

Теперь посмотрим, как распределятся по этим группам нормальные дни за текущий год, идентифицированные по условию расширения НБ до 50% его диапазона:

1) сверх узкая группа - 1 день
2) узкая группа - 4 дня
3) средняя группа - 13 дней
4) широкая группа - 31 день
5) сверх широкая группа - 23 дня

Таким образом, в категорию «широкий НБ» попадают 54 дня, к средней группе относится всего 13 наблюдений и совсем выпадают из правила всего лишь 5 дней. Следовательно, при идентификации нормального дня мы должны особое внимание уделять НБ от 950 п. и выше. В данную выборку попадает 75% всех нормальных дней, которых достаточно легко идентифицировать на раннем этапе через величину диапазона первого часа торгов.

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Классификация торговых дней производится по моей собственной методике, которая отличается от классического подхода, описанного Дж. Далтоном.
2. Информация по отдельным подтипам нормального дня, их характеристика, статистика и методика проторговки содержится в закрытой части сайта.