Одним из основных инструментов моей торговли является система группировки торговых дней по их типам. Данный подход позволяет отсортировать отдельные дни по характерным для них общим признакам, что дает возможность составить с них обобщающие портреты, которые можно в дальнейшем использовать для расчета предстоящего движения цены. Однако использование таких схем, как правило, указывает лишь на общее направление развития ситуации. Нас же, как практиков, должны интересовать ответы на более точные вопросы: где цена может остановиться, есть ли признаки предстоящего разворота, когда это случится, какова цель коррекции и т. д.
Чтобы ответить на эти вопросы я стал кадрировать и оцифровывать отдельные дни, сгруппированные по отдельным типам. Что под этим подразумевается? Берется день, определяются для него узловые точки, т. е. места, где происходят развороты и фиксируются все связанные с этим параметры: уровень, время, объем. После формирования достаточной базы данных по определенному типу дня все эти кадры складываются воедино, в результате чего создается цифровой портрет для каждой выделенной группы. В результате проведения этой достаточно трудоемкой работы трейдер получает возможность с высокой долей вероятности спрогнозировать предстоящее поведение цены.
Рассмотрим данный подход на практике. В качестве примера возьмем нормальный день. Его базовые характеристики: начальный баланс (НБ), т. е. диапазон первого часа больше среднего, последующее расширение НБ примерно на половину его диапазона, коррекция свыше 50% от сформированного к моменту ее начала диапазону. После завершения коррекция цена возвращается на свой экстремум и переходит в ротации или несколько отступает назад (график представлен в 30 минутных барах):
В ряде случаев цена может пойти дальше, порой, даже весьма существенно. При этом варианте мы имеем дело с так называемым гибридным нормальны днем:
Теперь перейдем к статистике. Как уже отмечалось, НБ нормального дня, как правило, выше среднего. Однако бывают и исключения. Если проанализировать 2018 г., в НБ среднего размера сформировалось 9 нормальных дней. При этом 8 из них были именно гибридными! О чем это говорит? Если мы видим признаки нормального дня при среднем НБ следует ожидать гибритизации. Теперь нам остается понять, каковы параметры этой гибритизации. Для этого определимся с узловыми точками гибридного нормального дня:
Проведем оцифровку выделенных узловых точек на примере 29.08.18 г. Этот день имеет НБ 890 п., что позволяет отнести его к интересующей нас средней группе. В 11:20 диапазон первого часа увеличился на 200 п. вверх, что подтвердило факт начавшегося расширения.
Узел № 1 – заход на коррекцию.
В 12:22 рынок достиг локального максимума на минутном баре объемом 2200 контрактов, пройдя от НБ 630 п., что составило 71% от НБ (для небольших НБ это допустимое расширение). В период с 12:21 по 12:28 (7 минут) рынок аккумулировал объем 6700 контрактов на ближайшем к установленному максимуму уровне на отметке 112600, после чего пошел вниз. Следовательно, если при среднем НБ мы видим набор объема в пределах расширения до 70%, то можно открывать позицию в противоположном направлении с достаточно небольшим стопом. В рассматриваемом случае было бы достаточно установить его размер в 200 п.
Узел № 2 – выход из коррекции.
Коррекция продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась в 14:30 на уровне 107680 минутной свечей с объемом в 1700 контрактов. Диапазон коррекции составил 810 п., т. е. 53% от сформированного к ее началу диапазона. Завершение коррекции сопровождалось набором объема в 5300 контрактов на уровне 107800 в течение 41 минуты. После этого рынок пошел вверх.
Узел № 3 – возврат.
Возврат на начало коррекции состоялся в 19:00, что заняло 4 часа 30 минут.
Узел № 4 – гибритизация.
В 19:13 рынок перешел в гибритизацию, которая продолжалась 3 часа 25 минут и завершилась в 22:38 проходом в 890 п.
Узел № 5 – откат.
После гибритизации начинается откат, продолжавшийся 24 минуты с проходом в 240 п., что составило 27% от размера гибритизации.
Оцифровка производится по всем 8 дням, после чего составляется портрет нормального гибридного дня:
Узел № 1 – заход на коррекцию.
Локальный максимум (минимум): с 11:20 по 14:00.
Объем завершающего бара: 1700 – 2800 контрактов.
Расширение НБ: 41% - 71%
Накопленный объем: 6500 – 12100 контрактов.
Время накопления: 12 – 50 минут.
Расстояние от локального максимума до уровня накопления: 50 – 190 п.
Узел № 2 – выход из коррекции.
Продолжительность коррекции: 0:45 – 2:50.
Локальный минимум (максимум): с 13:00 по 17:00.
Объем завершающего бара: 700 – 2600 контрактов.
Размер коррекции от диапазона: 50% - 110%
Накопленный объем: 5000 – 9000 контрактов.
Время накопления: 7 – 40 минут.
Расстояние от локального минимума до уровня накопления: 50 – 140 п.
Узел № 3 – возврат.
Продолжительность возврата: 2:30 – 3:30.
Завершение: с 16:00 по 19:15.
Переход за целевой уровень: 100 - 250 п.
Узел № 4 – гибритизация.
Завершение: с 18:30 по 22:40.
Продолжительность: 35 минут – 3 часа.
Диапазон: 450 – 1700 п.
Узел № 5 – откат.
Завершение: с 20:40 по 23:20.
Продолжительность: 10 минут – 2 часа.
Диапазон: 200 – 1500 п.
Размер отката от гибритизации: 30% - 200%.
Теперь проверим оцифрованный нами портрет в деле. В качестве примера возьмем среду 09.01.19.
11:00 - завершилось формирование НБ. Его диапазон 660 п., что несколько ниже среднего значения. Наиболее вероятно получить импульсный, нейтральный или волатильный день. Пока идея нормального дня даже и не рассматривается.
12:38 - рынок вырос на 200 п., что подтвердило факт расширения НБ вверх. С этого момента начинаем внимательно отслеживать ситуацию.
13:00 - на уровне 113600, что менее 50% от НБ набран объем 6500 контрактов. Этот набор проходил в течение 22 минут. Данные параметры полностью укладываются в схему подготовки к коррекции (набор объема 6500 – 12100 к. в течение 12 – 50 минут).
В указанный момент мы должны принять решение. С одной стороны, конфигурация НБ говорила прежде всего в пользу более сильного расширения начального диапазона. С другой, рынок приступил к локальному накоплению, тем самым резко увеличив шансы на обратное движение. Что это может быть? Нейтральный день или коррекция нормального дня? В любом случае появляется вариант открытия шорта с коротким стопом. В худшем случае при импульсе или волатильности мы получим небольшой убыток, при коррекции нормального дня захватим где-то половину пройденного с утра расстояния, при нейтральном дне можно рассчитывать на прибыль как минимум в 1,5 размера имеющегося диапазона.
После принятия решения открыть шорт приступаем к поиску конкретной точки входа. Мы знаем, что от уровня накопления до локального максимума должно быть 50 -190 п. На 13:00 это условие все еще не выполнено. Следовательно, мы ставим заявку на шорт на 113750 (накопление на 113700 +50 п. на минимум отскока вверх) со стопом в 150 п. (максимальное значение от накопления 190 п., а у нас получается 50 п. отступ на вход, плюс 150 п. стоп, что дает 200 п.).
13:04 - срабатывает заявка на шорт на 113750.
13:19 - рынок переходит к снижению.
Мы знаем, что в случае нормального дня коррекция должна составить как минимум 50% от текущего диапазона. Поэтому на уровне 113300 выставляется алерт, которые просигнализирует нам момент выхода на это значение.
15:37 - срабатывает алерт. Мы должны оценить ситуацию и принять решение: закрывать сделку по схеме нормального дня и переворачиваться в лонг или удерживать позицию из расчета на формирование нейтрального дня.
15:55 - на уровне 113300 набран объем 5000 контрактов. Этот набор проходил в течение 18 минут. Данные параметры соответствуют схеме выхода из коррекции (набор объема 5000 – 9000 к. в течение 7 – 40 минут). Следовательно, принимаем решение закрывать шорт и брать лонг. Т. к. к этому времени локальный минимум предположительно уже мог быть установлен (90 п. при допустимых 50 – 140 п.), сделка фиксируется по 113300, что дает прибыль 450 п. После этого по той же цене открывается лонг со стопом в 150 п. (максимально возможный отскок от уровня накопления).
Мы помним, что средний НБ, как правило, порождает гибридность нормального дня. Поэтому мы не ставим задачу выхода на локальном максимуме, а сразу ориентируемся на его превышение в рамках ожидаемой гибритизации. При этом для расчета цели по нашему открытому лонгу мы должны знать уровень и время ее начала.
17:43 - возврат на текущий максимум дня на 113780. Готовимся к определению точки начала гибритизации.
После возврата на текущий максимум, как правило, рынок превышает его на 100 – 250 п., после чего переходит в локальную коррекцию. Когда эта коррекция закрывается, и цена пробивает установленный новый максимум, начинается гибритизация. В нашем случае превышение составляет 360 п. Далее идет коррекция и возврат к локальному максимуму.
19:27 - начало гибритизации на 114140.
Теперь мы знаем уровень и время начала гибритизации. Это позволяет установить цель нашего лонга. Известно, что гибритизация продолжается от 35 минут до 3 часов и формирует диапазон от 400 до 1700 п. Будем исходить из этих параметров.
20:02 - прошли минимально необходимые 35 минут. Рынок находится на уровне 114290, что составляет всего 150 п. Мы же должны ожидать как минимум 450 п., т. е. выход из сделки устанавливается на отметке 114590 п.
22:00 - сделка закрывается на 114590, сгенерировав прибыль в размере 1290 п.
В результате работы по заранее оцифрованным значениям определенного типа торгового дня нам удалось провести две сделки с риском по 150 п., которые принесли 450 и 1290 п. соответственно. Но самое главное, осуществляя эти сделки мы полностью понимали и контролировали ситуацию, что, согласитесь, имеет огромное значение в нашей профессии.
