В классической трактовке под понятием геп понимается разрыв между открытием дня и предыдущим дневным баром.
В интернете достаточно много информации на эту тему. Поэтому в данной статье следует остановиться на специфике гэпов на отечественном рынке, в частности, на RI в режиме интрадея.
В отличие от классического подхода под гэпом на ФОРТС понимается резкое открытие торгов, что не связано с диапазоном предыдущего дня. Но тут возникает вопрос: а где же разрыв? Пользователи Quik не смогут дать мотивированный ответ. Здесь могут быть только догадки. Некоторую ясность способны внести лишь терминалы с объемной аналитикой, отображающие внутреннее устройство каждой отдельной свечи.
Как я это отслеживаю в своем терминале? Вот несколько примеров на 30 минутных барах:
Теперь зададимся новым вопросом: если мы в состоянии идентифицировать разрыв, как нам использовать эти возможности в рамках внутридневной торговли? Действительно ли гэпы закрываются и в каких случаях?
Я провел небольшое исследование данного вопроса на примере текущего контракта по RI. Ниже представлен дневной график, где синими кружками отмечены дни с гэпами, закрытыми в течение дня, а красными - отмечены дни с незаполненными разрывами.
Впечатляет? Из 53 торговых дней разрывы были в 25 случаях. При этом гэпы были закрыты 21 раз!
Теперь обратите внимание на не закрытые гэпы. Когда они чаще всего встречаются? Когда рынок выходит из фазы накопления за счет активизации старших тайм фреймов. Как правило, сначала идет гэп на прорыв, а потом на его поддержку. Этому правилу четко соответствуют 3 и 4 января: выход из локального накопления после внушительного хвоста покупателя и последующая поддержка начавшегося роста. Согласитесь, это можно было предугадать и не использовать стратегии на заполнение разрывов. Несколько сложнее выглядит ситуация с 18 и 23 января. По этим дням скорее всего был бы убыток. Но насколько это драматично на фоне 21 прибыльного дня?
Я даю этот пример как основу для разработки простой и достаточно эффективной торговой стратегии. Продумайте возможные параметры входа и выхода, добавьте ограничения по риск менеджменту и начинайте торговлю. Ну а если что-то не понятно, подключайтесь к моему каналу (сам себя и пропиарил, хи-хи).
