Фильтрация – это настройка графика в терминалах с объемной аналитикой, основанная на среднестатистических показателях аккумуляции объема в рамках заданного тайм фрейма (ТФ).
Для каждого ТФ рассчитывается свой определяющий показатель объема, отображаемый на графике цветным фильтром. Система исчисления этих фильтров осуществляется по следующей схеме. Сначала выбирается среднестатистический по объему контракт за период 5 – 10 лет. Затем в этом контракте определяют среднестатистическую по объему неделю, в ней день, в нем час и т.д. Эти показатели вносятся в соответствующие настройки. В результате, если срабатывает такой фильтр, т.е. на графике высвечивается заданным цветом некий участок, делается вывод, что здесь активируется значимый для этого ТФ игрок.
Пример. На приведенном ниже графике часового ТФ присутствует несколько фильтров, говорящих о том, что в этих точках зафиксирован всплеск объема выше среднего. В результате можно определить, что в точке 1 проявился покупатель, приступивший к выкупу падающего рынка. В точке 2 покупки усилились, что толкнуло котировку вверх над уровень 111500. В точке 3 происходит закрепление над этим уровнем и проталкивание цены выше. Рынок растет вплоть до уровня 116300, где начинается ротационное наращивание объема, после чего в точке 4 наступает активизация продаж, небольшое снижение, ретест и обвал вниз.
Таким образом, использование фильтрации позволяет трейдеру делать достаточно точные прогнозы и работать с короткими стопами.
